Értékpapír kölcsönzés

Értékpapír kölcsönzési rendszer

Az Értékpapír kölcsönzési rendszer az értékpapír ügyletek elszámolása során jelentkező értékpapír oldali fedezetlenség áthidalását teszi lehetővé. A rendszerben működtetett kétoldalú (pool) ill. háromoldalú (triparty) értékpapír kölcsönzési mechanizmus hozzájárul az értékpapír kereskedelem hatékony működéséhez.

A rendszer kulcs funkciói és áttekintő jellemzői:

• Kétoldalú (pool) és háromoldalú (triparty) kölcsönügyletek lebonyolítása és nyilvántartása
• Tranzakció-orientált feldolgozás STP elven
• RTGS elvű működés
• Valós idejű ügyfél kapcsolat
• Rugalmas és paraméterezhető modulok a felhasználói igények támogatására
• A rendszermodulok integrálhatósága más belső és külső alkalmazásokhoz

A rendszer moduljai

• Kétoldalú (pool) kölcsönzési rendszer
• Háromoldalú (triparty) kölcsönzési rendszer

Az Értékpapír kölcsönzési rendszer értékpapír kölcsönügyletek lebonyolítását teszi lehetővé az igénybe vevő felek számára.

Az értékpapír kereskedelmi elszámolás során jelentkező értékpapír oldali fedezetlenség áthidalására a rendszer kétoldalú ill. háromoldalú kölcsönzési mechanizmussal nyújt megoldást.

Modulok és üzleti funkciók

Az Értékpapír kölcsönzési rendszer az alábbi modulokkal rendelkezik:

• Kétoldalú (pool) kölcsönzési rendszer
• Háromoldalú (triparty) kölcsönzési rendszer

A Kétoldalú értékpapír kölcsönzési mechanizmus szerint az értékpapír kölcsönügyletben a felek által pool kölcsönzésre előzetesen felajánlott értékpapírok anonim módon cserélnek gazdát. A rendszer a multilaterális nettó elvű elszámolások értékpapír-oldali teljesítésének biztosításához járul hozzá.

Kétoldalú értékpapír kölcsönzési modul szolgáltatásai

• Anonim kölcsönügyletek lebonyolítása
• Kölcsönbe adók automatikus allokációja
• Kölcsönügyletek nyilvántartása
• Kölcsönbe adott értékpapírok napi értékelése
• Biztosítékkezelés
• Limitfigyelés
• Egyedi és csoportos kölcsön rendezés
• Adatszolgáltatás, statisztikakészítés

A Triparty értékpapír kölcsönzési modul lehetővé teszi, hogy a felek a rendszer segítségével egymásnak kölcsönzési kondíciókat tegyenek közé, melyek alapján kölcsönügyleteket köthetnek.

Az értékpapír kölcsönzés valós időben, DVD (delivery versus delivery) elven történik. A kölcsönügyletben a kölcsönbe vevő félnek biztosíték adási kötelezettsége áll fenn, amelynek fejében a kölcsönbeadó fél átadja az ügylet tárgyát képező értékpapírokat. Az ügyfelek mind a kondíciókról, mind a kölcsönügyletekről valós időben értesülnek.

Háromoldalú értékpapír kölcsönzési rendszer szolgáltatásai

• Háromoldalú (triparty), nevesített kölcsönügyletek lebonyolítása
• Zárt- és nyílt végű kölcsönügyletek kezelése
• Kölcsön kondíciók felajánlása
• Kölcsönügylet elszámolása valós időben
• Biztosítékkezelés
• DVD (delivery versus delivery) elvű elszámolás (kölcsön és fedezet kezelés egyidejűsége)
• Kölcsön visszaadás, visszahívás, kölcsön hosszabbítás opciók
• Lejárat figyelés
• Adatszolgáltatás és statisztikakészítés

Az Értékpapír kölcsönzési rendszer szabványos interfész felülettel kapcsolódik más belső és külső alkalmazásokhoz.

Az Értékpapír kölcsönzési rendszer Triparty kölcsönzési moduljának real-time működése alapján kapcsolódik az OPEN-VIBER rendszerhez,amely az üzleti tranzakciók valósidejű, tételes feldolgozását végzi az elvi VIBER modell alapvető komponensét képező sorkezelés módszerével.

A Kétoldalú értékpapír kölcsönzési rendszer kapcsolódik az Értékpapír számlavezetési rendszertevékenységéhez.

Az Értékpapír kölcsönzési rendszer moduláris felépítésű, kliens-szerver architektúrában működő rendszer, grafikus felhasználóbarát felülettel, amely a rendszert használó igényei szerint rugalmasan fejleszthető.

A rendszerek hozzáférési és jogosultsági védelme többszintű, az alkalmazott technológiák adta lehetőségek kihasználásától a szállított, alkalmazás szintű védelmi eszközökig.

KELER (Központi Elszámolóház és Értéktár Budapest) Zrt.